日経225マイクロ先物 × Monte Carlo 自動売買判定 — Claude + 1万通りシミュレーションで勝率55%超のときだけ発注する実装
⚠️ 免責事項: 本記事は技術解説であり、金融商品取引法上の投資助言には該当しません。シミュレーション結果は将来の利益を保証するものではなく、先物取引には元本超過損のリスクがあります。実運用はご自身の責任で行ってください。 BTC 自動売買 × モンテカルロ法の記事で紹介した「1万通りのシナリオを回してから売買判断する」アーキテクチャを、日本株インデックス — 具体的には 日経225 マイクロ先物 に応用してみます。 BTC と違って日経225 はザラ場の時間が決まっています。しかしナイトセッションがあり流動性は世界最高水準、さらに分散効果で個別株のジャンプリスクが平滑化されるため、幾何ブラウン運動(GBM)を前提とするモンテカルロと相性が良いという利点があります。 TL;DR 勝率 55% かつ期待値 50pt 以上のときだけ発注する二段ゲート ケリー基準で枚数を自動調整(上限 25%) 1万パスの Monte Carlo を翌営業日終値分布として生成 日経225 マイクロ先物がモンテカルロ法と相性が良い 3 つの理由 個別株を Monte Carlo で扱おうとすると、決算・TOB・不祥事・配当落ち といった「ジャンプイベント」が頻発し、log-normal を前提とする GBM の精度が出にくくなります。日経225 は約 225 銘柄の加重平均なので、これらの個別イベントが分散効果で平滑化されます。 主な利点は次の通りです。 GBM の前提との整合性: 個別株より裾が薄く、log-normal 近似が機能する 流動性: 大証ラージ・ミニ・マイクロいずれも世界トップクラスの板厚 取引時間: 日中 8:45〜15:45、ナイト 17:00〜翌6:00(2024年11月5日以降の現行仕様)で、米国市場と連動した値動きをほぼ即時に反映できる マクロ情報主体: FOMC・日銀会合・CPI・地政学など、Claude が要約しやすい情報源で判断できる 日経225 マイクロ先物の仕様 マイクロ先物は 2023年5月29日に大阪取引所で取引が開始された商品で、ミニ先物のさらに 1/10 サイズです。 項目 内容 取引単位 日経平均株価 × 10 円 呼値 5 円 必要証拠金(目安) 1〜2万円台/枚(SPAN により変動) 取引時間 日中 8:45-15:45 / ナイト 17:00-翌6:00 ※2024年11月5日以降 限月 期近〜期先複数 たとえば日経225 が 38,000 円のとき、1 枚あたりの想定元本は 380,000 円ですが、レバレッジで実際の証拠金は 20,000 円前後。1 ティック(5円)動くと 50円の損益なので、検証コストが非常に低く、自動売買のプロトタイピングに向いています。 ...