日経225マイクロ先物 × Monte Carlo 自動売買判定 — Claude + 1万通りシミュレーションで勝率55%超のときだけ発注する実装

Wed, 20 May 2026 00:00:00 +0000

⚠️ 免責事項: 本記事は技術解説であり、金融商品取引法上の投資助言には該当しません。シミュレーション結果は将来の利益を保証するものではなく、先物取引には元本超過損のリスクがあります。実運用はご自身の責任で行ってください。

BTC 自動売買 × モンテカルロ法の記事で紹介した「1万通りのシナリオを回してから売買判断する」アーキテクチャを、日本株インデックス — 具体的には 日経225 マイクロ先物 に応用してみます。

BTC と違って日経225 はザラ場の時間が決まっています。しかしナイトセッションがあり流動性は世界最高水準、さらに分散効果で個別株のジャンプリスクが平滑化されるため、幾何ブラウン運動（GBM）を前提とするモンテカルロと相性が良いという利点があります。

TL;DR

日経225 マイクロ先物がモンテカルロ法と相性が良い 3 つの理由

個別株を Monte Carlo で扱おうとすると、決算・TOB・不祥事・配当落ちといった「ジャンプイベント」が頻発し、log-normal を前提とする GBM の精度が出にくくなります。日経225 は約 225 銘柄の加重平均なので、これらの個別イベントが分散効果で平滑化されます。

主な利点は次の通りです。

GBM の前提との整合性: 個別株より裾が薄く、log-normal 近似が機能する
流動性: 大証ラージ・ミニ・マイクロいずれも世界トップクラスの板厚
取引時間: 日中 8:45〜15:45、ナイト 17:00〜翌6:00（2024年11月5日以降の現行仕様）で、米国市場と連動した値動きをほぼ即時に反映できる
マクロ情報主体: FOMC・日銀会合・CPI・地政学など、Claude が要約しやすい情報源で判断できる

マイクロ先物は 2023年5月29日に大阪取引所で取引が開始された商品で、ミニ先物のさらに 1/10 サイズです。

たとえば日経225 が 38,000 円のとき、1 枚あたりの想定元本は 380,000 円ですが、レバレッジで実際の証拠金は 20,000 円前後。1 ティック（5円）動くと 50円の損益なので、検証コストが非常に低く、自動売買のプロトタイピングに向いています。