概要
J-Quants API は JPX（日本取引所グループ）公式 が提供する日本株マーケットデータ API である。上場銘柄一覧、株価四本値、財務情報、信用残などを REST 経由で取得でき、個人投資家・FinTech 企業の双方が利用できる。公式サイトは jpx-jquants.com。
料金プラン
- フリープラン: 12 週間遅延データのみ。バックテスト・教育用途には十分
- ライト以上の有料プラン: リアルタイム化・分足対応・上位データセット
- 月額課金で個人でも利用可能
提供データ
- 上場銘柄一覧
- 株価四本値（日足）
- 上位プランでは分足
- 財務情報（決算ベース）
- 信用残（買い残・売り残）
- 投資部門別売買状況
自動売買での位置づけ
Monte Carlo + Claude 系の自動売買アーキテクチャでは「データ取得層」を担当する。MVP では yfinance で代用できるが、本番投入時には次の理由で J-Quants API に置き換える必要がある。
- リアルタイム性: ザラ場運用には遅延データでは不十分
- データ正確性: 配当落ち調整・分割調整など、JPX 公式の整合された数値が手に入る
- 銘柄カバレッジ: 日本市場全銘柄を網羅的に扱える
データ品質の落とし穴
ファクター分析のようにデータの質で結果が変わる用途では、API を使っても前処理側に難所が残る。実際に報告されている課題は次の 4 つ。
- 財務データの時系列が揃っていない — 財務データと株価データをマージすると実態と乖離するケースがある
- XBRL 由来の数値ミス — 開示書類そのものに数値の誤りが含まれることがある
- 株式分割の調整値が怪しいことがある — 調整値がずれると過去リターンの計算が狂う
- 自力で抽出したデータの品質が低い — 受注情報やセグメント情報など API に無い情報を独自にスクレイピングした分は、公式データより品質が落ちる
教訓: ファクター分析ツールの難所は、計算式でもバックテストのロジックでもなく、その手前のデータ整備にある。 バリューやモメンタムの計算は定義が確立していて AI でも安定して書けるが、「時系列の整合」「分割調整」「欠損補完」はドメイン知識と地道な検証を要する。AI に丸投げできる部分（設計・実装）と、人間が責任を持つべき部分（データの正しさ）を切り分ける視点が必要。
適時開示（TDnet）アドオン
2026 年 5 月 18 日から適時開示書類（TDnet）アドオンが提供されている。過去 5 年分の適時開示インデックス情報と、全文 PDF・サマリ PDF・XBRL を開示同日に取得できる。CSV での一括ダウンロードにも対応。
- 料金: 月額 11,000 円（税込）
- 条件: ライトプラン以上の契約者向けアドオン（フリープランでは利用できない）
カタリスト検知の本体は TDnet 側にあるため、速報性を求める用途ではこのアドオンが実質的な要件になる。逆にフリープランの 12 週遅延はニュース分析や兆候検知には使えないので、組み込む前に必ず確認する。
関連ページ
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ソース記事
- 日経225マイクロ先物 × Monte Carlo 自動売買判定 — Claude + 1万通りシミュレーションで勝率55%超のときだけ発注する実装 — 2026-05-20
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